Modelo matemático multivariable para estimar la capacidad sostenible de endeudamiento en hogares urbanos bajo inestabilidad macroeconómica

Autores/as

  • Maribel Duque López Corporación Universitaria del Meta image/svg+xml Autor/a

DOI:

https://doi.org/10.52043/gen.v2i8.247

Palabras clave:

optimización convexa, matemáticas financieras, riesgo crediticio, inflación, vulnerabilidad del hogar, Basilea

Resumen

Este artículo desarrolla un modelo matemático de optimización multivariable para estimar la capacidad sostenible de endeudamiento en hogares urbanos sujetos a inestabilidad macroeconómica. El enfoque adoptado se fundamenta en amortización discreta, inflación compuesta, choques negativos de ingreso y restricciones de liquidez, integrados en un marco de optimización convexa. Cada ecuación es justificada matemáticamente y vinculada con literatura financiera contemporánea. Se incluye un estado del arte que contextualiza el modelo frente a investigaciones previas sobre riesgo crediticio minorista, vulnerabilidad del ingreso y regulación prudencial. Un caso representativo del contexto colombiano 2022-2025 y un análisis de sensibilidad muestran discrepancias significativas entre la capacidad aprobada por criterios bancarios tradicionales y la capacidad realmente sostenible. El modelo constituye una herramienta rigurosa para educación financiera, formulación de política crediticia y análisis microeconómico aplicado.

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Publicado

2025-01-01

Número

Vol. 2 Núm. 8 (2024): FINANZAS · GÉNERO · GESTIÓN

Sección

Artículos

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